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期货江湖多头狂欢:沪铜最大净头寸占比逾2成,奥秘大玩家现身

时刻: 2017-10-15 21:40:58 来历:   网友谈论 0
  • 尽管已不在江湖,但江湖一向有他的传说。滨中泰男一度是全球期货商场的风云人物,掌握着全球5%的铜买卖量。1996年,滨中泰男妄图在金属期货商场很多做多推高全球铜价,成果以失利告终。该事情全面迸发,终结了期铜商场的一个年代。

来历:Wind资讯归纳雪球等


尽管已不在江湖,但江湖一向有他的传说。滨中泰男一度是全球期货商场的风云人物,掌握着全球5%的铜买卖量。1996年,滨中泰男妄图在金属期货商场很多做多推高全球铜价,成果以失利告终。该事情全面迸发,终结了期铜商场的一个年代。


时隔多年,期货江湖又呈现一些风趣的现象。Wind资讯核算净空/净多头寸最多的组织数据显现,已有多只期货种类的单边持仓占比超越15%,部分乃至打破20%。从分类来看,包含有色金属、黑色系、化工及农产品等职业。其间,持有沪铜净多头寸最高的组织,其非主力合约单边占比已达21.74%。


无独有偶,有业界人士发现,早在2个月前,国内铜市就惊现奥秘大玩家,其曾在6个合约上一起建仓,占到沪铜期货单边总持仓的15%以上,让江湖业界为之惊叹。


有色金属:多家组织净头寸单边占比超2成


有色金属方面,种类持仓分解显着,详细来看:


1、沪铜方面,从种类持仓状况来看,现在格林大华的阴极铜净多头寸达57105手,占净多头寸前十的份额达49.19%,占净多总量的份额达44.98%

现在阴极铜持仓量为69.78万手。按此核算,格林大华的阴极铜净多头寸,单边占比达16.37%。


值得注意的是,从合约状况来看,格林大华的阴极铜净多头寸首要会集在远期合约。


活泼合约数据显现,现在格林大华的阴极铜净多头寸为3498手,在净多头龙虎榜中位列第五,占净多前十份额为9.97%,占净多总量份额为8.59%。


这也就意味着,格林大华超越5万手的阴极铜净多头寸都会集在远期合约上。现在沪铜活泼合约持仓量为20.46万手,按此核算,当时沪铜非主力合约持仓为49.32万手。


因而,假如核算非主力合约持仓占比,格林大华的沪铜非主力合约净空头寸,其单边占比已达21.74%


到周五收盘,沪铜本年涨幅达16.72%,其间9月以来涨幅1.16%。


方正中期期货铜日报剖析,我国需求预期向好,铜价重心上移。中信建投期货江露研报以为,基本面分种类看,智利矿业部长早前表明年内剩余时刻全球铜价将温文上涨,鉴于短期国内库存坚持低位,持仓超越70 万手,现货端升水亦挨近300元/吨,期价遭到支撑。


不过,并非一切的有色金属种类都受多头追捧。


2、硅铁方面,数据显现,种类持仓方面,现在中信期货的硅铁净空头寸为18890手,占净空前十的份额为36.97%,占净空总量的份额为36.13%

活泼合约方面,现在中信期货的硅铁净空头寸为18766手,占净空前十的份额为38.51%,占净空总量的份额为37.09%。


现在,硅铁期货持仓量为17.56万手,中信期货的硅铁净空头寸单边占比达21.51%。


到周五收盘,硅铁本年涨幅15.84%,但9月以来跌幅13.80%。


现货方面,长江有色本周音讯,国庆往后,硅铁商场询价成交增多,买卖商手里贱价货源现已出的差不多,节后补仓收购;再加上钢厂投标继续进行;下流稀土镁工厂也表明节后下流订单较多,稀土镁活泼收购硅铁,都必定程度上带动了硅铁的下流需求。再加之节前价格继续跌落,部分地区现已触底,企业盼涨心态稠密,节后收购增多,促进工厂上调价格。


黑色系:空头聚集铁矿石


黑色系方面,铁矿石正成为空头会集地。


数据显现,从种类持仓状况来看,现在永安期货的铁矿石净空头寸已达60565手,较净空头寸第二位高出80.45%。而且该净空头寸占净空前十的份额已达27.61%,占净空总量的份额为24.09%

活泼合约方面,现在永安期货的铁矿石净空头寸58819手,占净空前十的份额为25.39%,占净空总量的份额为21.97%。


数据显现,到周五收盘,铁矿石本年跌幅14.70%,其间9月份以来累计跌幅21.87%。


还有数据显现,到9月底,进口铁矿石港口库存已达1.3357亿吨,完毕此前的9周连跌局势,完毕7月底以来的连跌局势。


农产品:空菜油首战之地


农产品方面,菜油空头实力不容小觑。


数据显现,种类持仓方面,中信期货菜油净空头寸为65433手,占净空前十的份额达56.10%,占净空总量的份额达52.74%

其间,活泼合约方面,中信期货菜油净空头寸41478手,占净空前十的份额高达50.55%,占净空总量的份额达45.20%


数据还显现,现在菜籽油持仓量为44.51万手,这也就意味着,中信期货的菜油净空头寸,单边占比已达18.64%。


数据显现,到周五收盘,菜籽油本年跌幅6.66%,9月份以来跌幅4.18%。


值得注意的是,瑞达期货菜籽油月报剖析,近期油脂全体进入回调走势,双节前,企业油脂备货完毕,短期需求转弱,可是进入10月份,跟着后市气候温度的下降,商场油脂需求将对菜油构成支撑,另一方面商场剩余抛储菜油较少,已难对行情发生较大影响,估计10月份菜油将在基本面转好的前提下触底上升,短期因技能面偏弱,仍有继续下探或许,但空间已较为有限


化工:沥青承压


化工方面,沥青种类也遭受空头压阵。


数据显现,种类持仓方面,永安期货沥青净空头寸达30902手,占净空前十份额为36.54%,占净空头寸前十份额为33.15%

其间,活泼合约方面,永安期货沥青净空头寸30917手,占净空前十份额达36.57%,占净空头寸的份额为33.17%。


数据还显现,现在沥青持仓量为60.93万手,这也就意味着,永安期货的沥青净空头寸,单边占比已达10.14%。


到周五收盘,沥青本年跌幅8.38%,9月份以来跌幅10.28%。


瑞达期货沥青月报早前判别,受供应添加及需求逐渐走淡的影响,沥青期货价格自八月底以来呈现继续跌落行情。主力合约1712自2750元/吨邻近下挫,最低挨近2400元/吨,跌幅超越12%。展望后市,国产沥青供应量坚持富余,而下流环保要素导致沥青下流施工进度放缓,沥青供应过剩的状况依然严峻,估计沥青期价跌势将接连。


国内铜市惊现奥秘大玩家 


其实,在产品期货涨势喜人的7、8月,国内就已现出奥秘大玩家,在6个合约上一起建仓,其间包含了多个不活泼合约,而且一起浮盈加仓。业界人士估计,总量或超越5万手,占到沪铜期货单边总持仓的15%以上,保证金超越10亿元人民币


雪球博主“林登万大人”在8月11日发布的文章称,依据上期所买卖信息宣布的规矩,最多只能看到cu1802合约,可是cu1803合约在7月26日这天忽然放量增仓。不算底仓,添加的9492手,如此步调一致很或许便是同一个玩家。


文章称,该座位1709合约及此前合约上的3000-4000手即便疏忽,从1710开端到1703,4999+5880+12052+12002+11619+9492=56044手。假如说1709合约之前,该座位固定有一个玩家在,去掉这三四千手,加上其他客户的持仓,毛估估这个座位上超越5万手来自于同一个玩家。占到现在沪铜期货单边持仓的15%以上。


即便依照买卖所保证金8%的规范,这个大玩家的持仓保证金也超越了10亿人民币。 这个大玩家在7月曾经完结建仓,7月26日在5个合约上一起加仓,浮盈已达数亿元人民币。


更霸气的是,通过核算能够发现,他在1712合约上,多头单边占比达到了全商场的9%;在1801合约上,多头单边占比达到了全商场的13.4%;在1802合约上,多头单边占比达到了全商场的17.6%。

图片来历:雪球博主林登万达人


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